[发明专利]投资组合的信息处理方法、装置、设备及介质

说明书

本申请实施例提供了一种投资组合的信息处理方法、装置、设备及介质，旨在提高对年金投资组合进行评估的准确性和客观性，所述方法包括：响应于在第一显示页面上触发的虚拟组合配置请求，从第一显示页面获取用户所输入的组合配置参数和取样时段；将预设中枢值和组合配置参数代入到B‑L模型中，得到虚拟资产配比，基于取样时段内各个资产的历史市场收益数据，确定在当前时间之后虚拟资产配比的收益率曲线；显示包括收益率曲线的第二显示页面，并响应于第二显示页面上触发的针对收益率曲线的确认请求，获取多个候选投资组合；基于虚拟资产配比和多个候选投资组合的实际资产配比，确定虚拟资产配比分别与多个候选投资组合之间的契合度。

技术领域

本申请涉及计算机技术领域，特别是涉及一种投资组合的信息处理方法、装置、设备及介质。

背景技术

企业年金是一种补充性养老金制度，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。在运营企业年金时，一般是在银保监的监督下，由委托人发起、受托人进行企业年金管理。在实际运营过程中，除涉及到委托人和受托人外，还涉及到托管人、托管人、投管人、账管人等。

实际中，受托人制定企业年金基金投资策略，一般针对一个企业年金基金制定的投资计划中，会包含多种投资组合，以使得投管人根据投资组合进行企业年金进行投资，托管人进行核算和估值。

其中，委托人会要求受托人针对企业年金基金制定的投资组合，具有稳定的收益和低风险。一般而言，委托人、托管人、受托人会配置有各自对应的客户端，其中，委托人处配置的客户端可以定期查看自身的年金账户在待遇支付日的待遇变化，以及接收受托人定期提供的企业年金基金管理报告，委托人可以通过在客户端上查看待遇变化和企业年金基金管理报告，人工估计受托人制定的投资策略是否符合自己的预期收益和风险。

然而，人工估计的方式，缺少丰富的客观数据的支撑且是凭经验的评估，无法形成可视的数据量化标准，客观性差、准确度也低，且企业年金基金管理报告和待遇支付日的待遇变化，只能通过客户端在固定时间才能获取，时效性差。

因此，如何为委托人提供一种客观性好、准确度较高的投资组合的评估方式，是目前亟待解决的技术问题。

发明内容

为了解决上述问题，本申请提供了一种投资组合的信息处理方法、装置、电子设备及介质，旨在提供客观性好、准确度较高的投资组合的评估方式。

本申请实施例的第一方面，提供了一种投资组合的信息处理方法，所述方法包括：

响应于在第一显示页面上触发的虚拟组合配置请求，从所述第一显示页面获取用户所输入的组合配置参数和取样时段；

将预设中枢值和所述组合配置参数代入到B-L模型中，得到虚拟资产配比，并基于所述取样时段内各个资产的历史市场收益数据，生成在当前时间之后的预设时段内所述虚拟资产配比构成的虚拟组合的收益率曲线；

显示包括所述收益率曲线的第二显示页面，并响应于所述第二显示页面上触发的针对所述收益率曲线的确认请求，获取多个候选投资组合；其中，所述多个候选投资组合属于同一年金计划；

基于所述虚拟资产配比和所述多个候选投资组合的实际资产配比，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的契合度；

生成并显示包括各个所述契合度的第三显示页面。

可选地，所述组合配置参数包括偏离度容忍参数、风险厌恶参数和预期收益率参数；

其中，所述偏离度容忍参数用于表征对投资组合偏离预期收益的容忍程度，所述风险厌恶参数用于表征对投资组合的投资风险的接受程度。

可选地，所述方法还包括：

在所述第一显示页面上展示第一收益率选项和第二收益率选项；