[发明专利]用于降低违约风险的供应链金融管理方法及系统

权利要求书

1.一种用于降低违约风险的供应链金融管理方法，其特征在于，包括：

在接收到需信贷企业的信贷请求时，获取所述需信贷企业的风险信息；

根据所述风险信息获取所述需信贷企业的信用风险值；

判断所述需信贷企业的信用风险值是否大于信用风险阈值，若是，则拒绝所述需信贷企业的信贷请求，若否，则执行所述需信贷企业的信贷请求。

2.根据权利要求1所述的用于降低违约风险的供应链金融管理方法，其特征在于，获取的所述需信贷企业的风险信息包括：自身风险信息、关联风险信息、历史风险信息和行政处罚信息；

在根据所述风险信息获取所述需信贷企业的信用风险值时，所述信用风险值根据下式计算：Cr=R*a1*b1+P*a2*b2+H*a3*b3+A*a4*b4;

其中，Cr为信用风险值，R为关联风险数量，P为自身风险数量，H为历史风险数量，A为行政处罚数量，a1为关联风险信息等级，a2为自身风险信息等级，a3为历史风险信息等级，a4为行政处罚信息等级，b1为关联风险信息占比值，b2为自身风险信息占比值，b3为历史风险信息占比值，b4为行政处罚信息占比值，且0＜b1＜b2＜b3＜b4＜1，b1+b2+b3+b4=1。

3.根据权利要求2所述的用于降低违约风险的供应链金融管理方法，其特征在于，在根据所述风险信息获取所述需信贷企业的信用风险值时，还获取所述需信贷企业所处供应链，并确定所述需信贷企业所处供应链中与其有业务往来的上游企业和下游企业；

根据所述需信贷企业分别与所述上游企业和下游企业之间的负债，确定风险修正系数，根据确定的风险修正系数对所述信用风险值Cr进行修正，并将修正后的信用风险值与所述信用风险阈值进行比对，根据比对结果判断是否执行所述需信贷企业的信贷请求。

4.根据权利要求3所述的用于降低违约风险的供应链金融管理方法，其特征在于，在确定与所述需信贷企业有业务往来的上游企业和下游企业后，分别获取所述需信贷企业与所有上游企业之间的负债总值W1，以及所述需信贷企业与所有下游企业之间的负债总值W2；

设定第一预设负债差值f1、第二预设负债差值f2、第三预设负债差值f3和第四预设负债差值f4，且f1＜f2＜f3＜f4；设定第一预设风险修正系数g1、第二预设风险修正系数g2、第三预设风险修正系数g3和第四预设风险修正系数g4，且1＞g1＞g2＞g3＞g4＞0.8;

根据W1与W2之间的差值与各预设负债差值之间的关系选定风险修正系数，以对所述信用风险值Cr进行修正：

当W1-W2≤0时，将风险修正系数设定为1.2后，以对所述信用风险值Cr进行修正，则修正后的信用风险值为1.2Cr；

当0＜W1-W2≤f1时，选定所述第一预设风险修正系数g1对所述信用风险值Cr进行修正，则修正后的信用风险值为Cr*g1；

当f1＜W1-W2≤f2时，选定所述第二预设风险修正系数g2对所述信用风险值Cr进行修正，则修正后的信用风险值为Cr*g2；

当f2＜W1-W2≤f3时，选定所述第三预设风险修正系数g3对所述信用风险值Cr进行修正，则修正后的信用风险值为Cr*g3；

当f3＜W1-W2≤f4时，选定所述第四预设风险修正系数g4对所述信用风险值Cr进行修正，则修正后的信用风险值为Cr*g4；

当f4＜W1-W2时，将风险修正系数设定为0.8后，以对所述信用风险值Cr进行修正，则修正后的信用风险值为0.8Cr。

5.根据权利要求4所述的用于降低违约风险的供应链金融管理方法，其特征在于，在根据所述需信贷企业分别与所述上游企业和下游企业之间的负债确定风险修正系数，并根据确定的风险修正系数对所述信用风险值Cr进行修正后：

确定所有与所述需信贷企业有业务往来的上游公司，分别获取各个所述上游公司的信用风险值，并确定各所述上游公司的信用风险平均值，根据确定的所述信用风险平均值设定补偿系数，以对修正后的所述需信贷企业的信用风险值进行补偿，并根据补偿后的信用风险值判断是否执行所述需信贷企业的信贷请求。