[发明专利]金融产品的风险监控方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种金融产品的风险监控方法，其特征在于，所述金融产品的风险监控方法包括：

接收终端发送的风险监控请求，并根据所述风险监控请求，获取当前已购入的多个金融产品类在预设的多个交易日内的历史交易数据，其中，所述多个交易日为连续的交易日；

基于所述历史交易数据，计算所述多个金融产品类中每个所述金融产品在所述多个交易日内的收益率分布，其中，所述收益率分布用于表示金融产品在每个所述交易日内的收益率；

从每个所述收益率分布中提取每个金融产品在每个所述交易日内的收益率，并将同一金融产品在每个所述交易日内的收益率进行连乘，以及将连乘后的计算结果减去预设的基础收益率，得到每个所述金融产品的风险价值；

基于所述历史交易数据，分别计算每个所述金融产品类中任意两个金融产品之间的收益率相关系数，得到多个包含收益率相关系数的相关系数集合，其中，每个所述相关系数集合对应一个金融产品类；

根据同一金融产品类中每个所述金融产品的风险价值及其对应的相关系数集合，计算每个所述金融产品类的风险价值；

基于每个所述金融产品类的风险价值，分别确定每个金融产品类是否存在安全风险，若确定存在安全风险，则向所述终端发送告警提示，其中，所述告警提示用于指示存在安全风险的金融产品类。

2.根据权利要求1所述的金融产品的风险监控方法，其特征在于，所述基于所述历史交易数据，计算所述多个金融产品类中每个所述金融产品在所述多个交易日内的收益率分布包括：

根据所述历史交易数据中每个所述金融产品的产品购买份额和买入单价，计算每个所述金融产品的产品本金；

根据所述历史交易数据中每个所述金融产品在每个所述交易日内的收盘单价和所述产品购买份额，计算每个所述金融产品在每个所述交易日内的持仓金额；

将每个所述金融产品在每个所述交易日内的持仓金额减去每个所述金融产品的产品本金，得到每个所述金融产品在每个所述交易日的收益金额；

将每个所述金融产品在每个所述交易日的收益金额除以每个所述金融产品的产品本金，得到所述多个金融产品类中每个所述金融产品在所述多个交易日内的收益率分布。

3.根据权利要求1所述的金融产品的风险监控方法，其特征在于，所述基于所述历史交易数据，分别计算每个所述金融产品类中任意两个金融产品之间的收益率相关系数，得到多个包含收益率相关系数的相关系数集合包括：

基于所述历史交易数据中每个所述金融产品在每个所述交易日内的收益率，计算每个所述金融产品在所述多个交易日内的平均收益率；

基于每个所述金融产品在所述多个交易日内的平均收益率和每个所述金融产品在每个所述交易日内的收益率计算同一金融产品类中任意两个金融产品在所述多个交易日内的收益率协方差，得到每个所述金融产品类中金融产品之间的收益率相关系数；

根据同一金融产品类中金融产品之间的收益率相关系数构建相关系数集合，得到多个包含收益率相关系数的相关系数集合，其中，每个所述相关系数集合对应一个金融产品类。

4.根据权利要求1所述的金融产品的风险监控方法，其特征在于，所述基于每个所述金融产品类的风险价值，分别确定每个金融产品类是否存在安全风险，若确定存在安全风险，则向所述终端发送告警提示包括：

分别将每个所述金融产品类的风险价值与预设的风险阈值进行比较，确定风险价值大于所述风险阈值的目标金融产品类存在安全风险，并向所述终端发送告警提示，其中，所述告警提示用于指示所述目标金融产品类。

5.根据权利要求4所述的金融产品的风险监控方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取所述风险阈值的置信区间；

在分别将每个所述金融产品类的风险价值与预设的风险阈值进行比较的过程中，同时判断每个所述金融产品类的风险价值是否在所述风险阈值的置信区间内；

将风险价值不在所述风险阈值的置信区间内的金融产品类确定为存在安全风险的目标金融产品类，并向所述终端发送告警提示，其中，所述告警提示用于指示所述目标金融产品类。