[发明专利]金融产品的风险监控方法、装置、设备及存储介质

说明书

本发明涉及大数据领域，公开了一种金融产品的风险监控方法、装置、设备及存储介质。所述方法包括：接收监控请求以获取多个金融产品类的历史交易数据；基于该数据计算金融产品在多个连续交易日的收益率分布，并从中提取金融产品在单个交易日的收益率，并将其连乘后减去基础收益率，得到单个金融产品的风险价值；基于该历史交易数据计算每个金融产品类对应的相关系数集合；根据同一金融产品类中每个金融产品的风险价值及其对应的相关系数集合，计算金融产品类的风险价值；基于风险价值存在安全风险的产品并发出告警。本发明基于历史数据建模准确计算产品的风险价值，同时综合考虑同类产品的相关性以计算产品类的风险价值以提高风险监控的准确性。

技术领域

本发明涉及大数据领域，尤其涉及一种金融产品的风险监控方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

金融机构作为从事银行、证券、保险、信托、基金等金融服务的中介机构，向外界推出诸如保险、理财、贷款等各种类型的金融产品提供服务；金融产品面向市场的过程中，不可避免的受到市场环境、用户行为偏好、产品本身等因素的影响，而使得金融产品所面临的风险随此类因素的变化而变化；金融产品风险的变化相应引起推出金融产品的金融机构所面临风险的变化。

目前的金融产品的风险监控方法，金融机构通过定期输出财务报表，由分析人员进行数据分析从而评估当前持有产品的风险，进而对其调控，其准确性低下。

发明内容

本发明的主要目的在于解决现有金融产品的风险监控方法准确性低下的问题。

本发明第一方面提供了一种金融产品的风险监控方法，包括：

接收终端发送的风险监控请求，并根据所述风险监控请求，获取当前已购入的多个金融产品类在预设的多个交易日内的历史交易数据，其中，所述多个交易日为连续的交易日；

基于所述历史交易数据，计算所述多个金融产品类中每个所述金融产品在所述多个交易日内的收益率分布，其中，所述收益率分布用于表示金融产品在每个所述交易日内的收益率；

从每个所述收益率分布中提取每个金融产品在每个所述交易日内的收益率，并将同一金融产品在每个所述交易日内的收益率进行连乘，以及将连乘后的计算结果减去预设的基础收益率，得到每个所述金融产品的风险价值；

基于所述历史交易数据，分别计算每个所述金融产品类中任意两个金融产品之间的收益率相关系数，得到多个包含收益率相关系数的相关系数集合，其中，每个所述相关系数集合对应一个金融产品类；

根据同一金融产品类中每个所述金融产品的风险价值及其对应的相关系数集合，计算每个所述金融产品类的风险价值；

基于每个所述金融产品类的风险价值，分别确定每个金融产品类是否存在安全风险，若确定存在安全风险，则向所述终端发送告警提示，其中，所述告警提示用于指示存在安全风险的金融产品类。

可选的，在本发明第一方面的第一种实现方式中，所述基于所述历史交易数据，计算所述多个金融产品类中每个所述金融产品在所述多个交易日内的收益率分布包括：

根据所述历史交易数据中每个所述金融产品的产品购买份额和买入单价，计算每个所述金融产品的产品本金；

根据所述历史交易数据中每个所述金融产品在每个所述交易日内的收盘单价和所述产品购买份额，计算每个所述金融产品在每个所述交易日内的持仓金额；

将每个所述金融产品在每个所述交易日内的持仓金额减去每个所述金融产品的产品本金，得到每个所述金融产品在每个所述交易日的收益金额；

将每个所述金融产品在每个所述交易日的收益金额除以每个所述金融产品的产品本金，得到所述多个金融产品类中每个所述金融产品在所述多个交易日内的收益率分布。