[发明专利]行情快照的生成方法、装置及电子设备

权利要求书

1.一种行情快照的生成方法，其特征在于，所述方法包括：

接收来自交易所的目标交易消息；

确定所述目标交易消息中所包含的证券代码以及所述目标交易消息的消息类型；

选取具有所述证券代码的目标证券；

按照所述目标交易消息的消息类型，从所述目标交易消息中提取指定信息；其中，若所述目标交易消息的消息类型为逐笔委托类型，所述指定信息为订单类型、委托方向、委托价格和委托量；若所述目标交易消息的消息类型为逐笔成交类型，所述指定信息为成交价、成交量和买卖方向；所述买卖方向包括：买成交方向和卖成交方向中的一种；

基于所述指定信息，修改所述目标证券的价格档位信息；其中，所述价格档位信息包括：各个买档位和各个卖档位所对应的委托价格，以及各个所述买档位和各个所述卖档位所对应的委托量；

根据修改后的所述价格档位信息，生成所述目标证券的行情快照。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述消息类型为逐笔委托消息，所述基于所述指定信息，修改所述目标证券的价格档位信息，包括：

根据所述委托价格以及所述委托方向，确定所述目标证券的价格档位信息中的待调整档位；所述待调整档位为各个买档位和各个卖档位中的、所对应委托价格与所述逐笔交易消息中的委托价格相匹配的档位；

若所述订单类型为增加委托订单，将所述待调整档位所对应的委托量与所述逐笔委托消息所表征的委托量相加，得到修改后的价格档位的委托量；若所述订单类型为删除委托订单，将所述待调整档位所对应的委托量与所述逐笔委托消息所表征的委托量相减，得到修改后的价格档位的委托量；

基于所述修改后的价格档位的委托量，修改所述价格档位信息。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述消息类型为集中竞价阶段的逐笔成交消息；

若所述买卖方向包括买方向，所述目标证券的价格档位信息的修改方式包括：

确定所述目标证券的价格档位信息中的指定买档位的委托价格，以及所述指定买档位的委托量；其中，所述指定买档位为所述目标证券的价格档位信息中委托价格最高，且委托量不为0的买档位；

判断所述指定买档位的委托价格是否大于等于所述成交价；

若否，则等待预定的固定时间，重新确定所述目标证券的指定买档位的委托价格以及指定买档位的委托量；

若是，则基于所述指定买档位的委托量与所述成交量的差值，得到第一差值结果；其中，所述第一差值结果为指定买档位剩余的委托量，以及所述成交量的剩余量；

基于所述第一差值结果，更新所述指定买档位的委托价格，以及所述指定买档位的委托量；

若所述买卖方向包括卖方向，所述目标证券的价格档位信息的修改方式包括：

确定所述目标证券的价格档位信息中的指定卖档位的委托价格，以及所述指定卖档位的委托量；其中，所述指定卖档位为所述目标证券的价格档位信息中委托价格最低，且委托量不为0的卖档位；

判断所述指定卖档位的委托价格是否小于等于所述成交价；

若否，则等待预定的固定时间，重新确定所述目标证券的指定卖档位的委托价格以及指定卖档位的委托量；

若是，则基于所述指定买档位的委托量与所述成交量的差值，得到第二差值结果；其中，所述第二差值结果为指定卖档位剩余的委托量，以及所述成交量的剩余量；

基于所述第二差值结果，更新所述指定卖档位的委托价格，以及所述指定卖档位的委托量。