[发明专利]行情快照的生成方法、装置及电子设备

说明书

本发明实施例提供了一种行情快照的生成方法、装置及电子设备，该方法包括：接收来自交易所的目标交易消息；确定目标交易消息中所包含的证券代码以及目标交易消息的消息类型；选取具有该证券代码的目标证券；按照目标交易消息的消息类型，从目标交易消息中提取指定信息；其中，若目标交易消息的消息类型为逐笔委托类型，指定信息为订单类型、委托方向、委托价格和委托量；若目标交易消息的消息类型为逐笔成交类型，指定信息为成交价、成交量和买卖方向；基于指定信息，修改目标证券的价格档位信息；根据修改后的价格档位信息，生成目标证券的行情快照。通过本方案，可以解决生成行情快照所要处理的数据量大、数据结构复杂的问题。

技术领域

本发明涉及信息处理技术领域，特别是涉及一种行情快照的生成方法、装置及电子设备。

背景技术

目前，机构投资者的服务器可以接收证券交易所针对任一证券所发送的交易消息，例如逐笔委托消息或逐笔成交消息，并利用接收到的交易消息，生成该证券的行情快照，从而为证券交易提供决策依据。其中，行情快照一般包含时间戳、总成交量、总成交价、最高价、最低价、开盘价、最新价、价格档位信息等统计信息，具体而言，价格档位信息包括多个买档位、卖档位所对应的委托价格和对应的委托量。

在行情快照中，价格档位信息的生成最为复杂。相关技术中，为了生成一只证券的价格档位信息，每接收一次逐笔委托消息或逐笔成交消息，需要根据逐笔委托消息所包含的原始订单号、委托价格、委托数量、委托方向、订单类型等信息，或者逐笔成交消息所包含的成交价、成交量、买卖方向、买方订单号或卖方订单号，修改该证券的订单信息，订单信息中包括：买方订单号和卖方订单号，以及各个订单号对应的委托价格和委托量；最后统计修改后的订单信息中的各个委托价格和委托量，生成新的价格档位信息。

由于涉及到对每一笔订单信息中的多个订单号的查询，所要处理的数据量大、数据结构复杂，会拖慢机构投资者的服务器的处理速度，增大服务器的延迟和抖动。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种行情快照的生成方法、装置及电子设备，以解决生成行情快照所要处理的数据量大、数据结构复杂，从而拖慢机构投资者的服务器的处理速度的问题。具体技术方案如下：

第一方面，本发明实施例提供了一种行情快照的生成方法，所述方法包括：

接收来自交易所的目标交易消息；

确定所述目标交易消息中所包含的证券代码以及所述目标交易消息的消息类型；

选取具有所述证券代码的目标证券；

按照所述目标交易消息的消息类型，从所述目标交易消息中提取指定信息；其中，若所述目标交易消息的消息类型为逐笔委托类型，所述指定信息为订单类型、委托方向、委托价格和委托量；若所述目标交易消息的消息类型为逐笔成交类型，所述指定信息为成交价、成交量和买卖方向；所述买卖方向包括：买成交方向和卖成交方向中的一种；

基于所述指定信息，修改所述目标证券的价格档位信息；其中，所述价格档位信息包括：各个买档位和各个卖档位所对应的委托价格，以及各个所述买档位和各个所述卖档位所对应的委托量；

根据修改后的所述价格档位信息，生成所述目标证券的行情快照。

可选地，所述消息类型为逐笔委托消息，所述基于所述指定信息，修改所述目标证券的价格档位信息，包括：

根据所述委托价格以及所述委托方向，确定所述目标证券的价格档位信息中的待调整档位；所述待调整档位为各个买档位和各个卖档位中的、所对应委托价格与所述逐笔交易消息中的委托价格相匹配的档位；

若所述订单类型为增加委托订单，将所述待调整档位所对应的委托量与所述逐笔委托消息所表征的委托量相加，得到修改后的价格档位的委托量；若所述订单类型为删除委托订单，将所述待调整档位所对应的委托量与所述逐笔委托消息所表征的委托量相减，得到修改后的价格档位的委托量；