[发明专利]违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质

权利要求书

1.一种违约风险的校验方法，其特征在于，包括：

获取用户上传的全量头寸信息；其中，所述全量头寸信息包括多笔头寸的信息；

基于所述全量头寸信息确定各个目标参数；其中，所述目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例；

利用各笔所述净多头头寸的违约参数、各笔所述净空头头寸的违约参数、各个所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例计算各个所述头寸分组的风险资本；

将各个所述头寸分组的风险资本以及各个所述头寸分组对应的违约风险值进行求和，得到总风险资本；

计算所述总风险资本与预设风险资本的差值；其中，所述预设风险资本预先通过计量引擎计算得到；

判断所述差值是否小于预设阈值；

若判断出所述差值小于预设阈值，则确认所述预设风险资本通过校验。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述头寸信息确定目标参数之前，还包括：

检测所述全量头寸信息是否符合数据规范；其中，若检测出所述全量头寸信息符合所述数据规范，则执行所述基于所述全量头寸信息确定各个目标参数；

若检测出所述全量头寸信息不符合所述数据规范，则向前端反馈全量头寸信息的检测结果。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标参数为所述各笔头寸的违约参数，所述基于所述头寸信息确定目标参数，包括：

从所述全量头寸信息中提取各笔所述头寸的风险数据；其中，所述风险数据至少包括违约损失率、名义本金以及损益；

分别针对每笔所述头寸，若所述头寸为多头头寸，则利用多头规则对所述风险数据进行计算，得到多头风险参数；

将所述多头风险参数与零中的较大值确定为所述头寸的违约参数；

若所述头寸为空头头寸，则利用空头规则对所述风险数据进行计算，得到空头风险参数；

将所述空头风险参数与零中的较小值确定为所述头寸的违约参数。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标参数为所述各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例，所述基于所述头寸信息确定目标参数，包括：

分别针对各个所述头寸分组，将所述头寸分组中的各笔所述净多头头寸进行累加求和，得到净多头头寸参数；

分别针对各个所述头寸分组，将所述头寸分组中的各笔所述净空头头寸进行累加求和，得到净空头头寸参数；

利用对冲比例规则对所述净多头头寸参数与所述净空头头寸参数进行计算，得到各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述利用各笔所述净多头头寸的违约参数、各笔所述净空头头寸的违约参数、各个所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例计算各个所述头寸分组的风险资本，包括：

分别针对各个所述头寸分组，利用所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例、所述头寸分组的净多头头寸的违约参数及其对应的权重、所述头寸分组的净空头头寸的违约参数及其对应的权重进行计算，得到所述头寸分组的中间评估参数；

将所述头寸分组的中间评估参数与零中的较大值确定为所述头寸分组的风险资本。