[发明专利]违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质

说明书

本申请公开了一种违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质，所述方法包括：获取用户上传的全量头寸信息；基于全量头寸信息确定各个目标参数；利用各笔净多头头寸的违约参数、各笔净空头头寸的违约参数、各个头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例计算各个头寸分组的风险资本；将各个头寸分组的风险资本以及各个头寸分组对应的违约风险值进行求和，得到总风险资本，再计算总风险资本与预设风险资本的差值；判断差值是否小于预设阈值；若判断出差值小于预设阈值，则确认预设风险资本通过校验。从而不再通过人工校验的方式，而是通过自动化的方式校验风险资本，进而可以有效地提高了校验违约风险的准确率。

技术领域

本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质。

背景技术

为了能有效地预防违约风险，积极推动交易账簿基础评估的建设，以解决违约风险带来的安全问题，所以要进行违约风险的校验。

在现有的方式中，将需要校验的风险组信息输入到RM计量引擎中，通过RM计量引擎输出该风险组的计量结果，再人工校验该风险组的计量结果是否准确。

但是，由于通过人工校验的交易范围不能校验到所有的交易，并且人工校验周期较短，导致校验违约风险的准确性较低。

发明内容

基于上述现有技术的不足，本申请提供了一种违约风险的校验方法及装置、电子设备、存储介质，以解决现有技术无法校验违约风险的准确性较低的问题。

为了实现上述目的，本申请提供了以下技术方案：

本申请第一方面提供了一种违约风险的校验方法，包括：

获取用户上传的全量头寸信息；其中，所述全量头寸信息包括多笔头寸的信息；

基于所述全量头寸信息确定各个目标参数；其中，所述目标参数至少包括各笔头寸的违约参数、各笔净多头头寸和净空头头寸的标识、各个头寸分组对应的违约风险值、各个所述头寸分组的多头对冲比例和空头对冲比例；

利用各笔所述净多头头寸的违约参数、各笔所述净空头头寸的违约参数、各个所述头寸分组的所述多头对冲比例和所述空头对冲比例计算各个所述头寸分组的风险资本；

将各个所述头寸分组的风险资本以及各个所述头寸分组对应的违约风险值进行求和，得到总风险资本；

计算所述总风险资本与预设风险资本的差值；其中，所述预设风险资本预先通过计量引擎计算得到；

判断所述差值是否小于预设阈值；

若判断出所述差值小于预设阈值，则确认所述预设风险资本通过校验。

可选地，在上述的违约风险的校验方法中，其特征在于，所述基于所述头寸信息确定目标参数之前，还包括：

检测所述全量头寸信息是否符合数据规范；其中，若检测出所述全量头寸信息符合所述数据规范，则执行所述基于所述全量头寸信息确定各个目标参数；

若检测出所述全量头寸信息不符合所述数据规范，则向前端反馈全量头寸信息的检测结果。

可选地，在上述的违约风险的校验方法中，所述目标参数为所述各笔头寸的违约参数，所述基于所述头寸信息确定目标参数，包括：

从所述全量头寸信息中提取各笔所述头寸的风险数据；其中，所述风险数据至少包括违约损失率、名义本金以及损益；

分别针对每笔所述头寸，若所述头寸为多头头寸，则利用多头规则对所述风险数据进行计算，得到多头风险参数；

将所述多头风险参数与零中的较大值确定为所述头寸的违约参数；

若所述头寸为空头头寸，则利用空头规则对所述风险数据进行计算，得到空头风险参数；