[发明专利]一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型

权利要求书

1.一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型，其特征在于：该模型建立方法步骤如下：

⑴布林线通道的数学模型建立：

设样本平均值为MA，每天的价格记作C_i，样本量为n，标准差为δ，临界值或倍数为λ，上述参数满足公式：

布林线的上限值记作C_max，下限值记作C_min，则满足：

C_max＝MA+λδ

C_min＝MA-λδ，

⑵建立基于布林线原理的现货市场价格监测模型：

假设日前市场按小时分为24个时段进行交易，第i天的第j个时段的出清价格记作样本量为n，标准差为δ，临界值取λ，计算相应的变量如果第i天的第j个时段的出清价格满足说明该价格处于置信区间内；否则，该价格处于置信区间外，属于异常价格，计入现货市场价格监测异常点，记平均价格序列为S_MA，布林线上限值序列为S_max，布林线下限值序列为S_min，将上述变量结果绘制在图中，形成的曲线分别称为布林线的中轨线、布林线的上轨线及布林线的下轨线。

2.根据权利要求1所述的一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型，其特征在于

上限值与下限值之间的区间为布林线的置信区间，变量的期望值均位于该区间之内，置信度为期望值在区间内的把握度，样本量越大，临界值λ越大，则置信度越高，利用布林线法可以给出在固定置信度下的价格预测上下限，如果实际价格超出范围，则说明市场价格出现了异常波动。

3.根据权利要求1或2所述的一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型，其特征在于：样本量取5-10，置信度取95％，临界值λ介于2与3之间。