[发明专利]一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型

说明书

本发明涉及一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型，包括布林线通道的数学模型建立及基于布林线原理的现货市场价格监测模型建立。本发明设计科学合理，基于布林线数学模型建立电力现货市场价格监测模型，验证过程严谨，具有很高的可信度和准确度，有效确定在固定置信度下的价格预测上、下限，如果实际价格超出范围，则说明市场价格出现了异常波动，通过布林线进行市场价格指数监测，可以快速准确地找出价格水平异常波动点，有利于及时处理市场异常，避免造成更大程度的市场损失。

技术领域

本发明属于电力市场领域，涉及电力市场价格监测与预警技术，尤其是一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型。

背景技术

监测电力市场的价格异常波动，及时为市场参与者提供预警，对于保证电力市场化改革的顺利推行机电力市场平稳发展具有重要意义。而目前电力市场中对于现货市场价格的监测尚未形成系统的监测模型。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足之处，提供一种基于数理统计原理给出现货市场价格的相对界限，从而描述现货市场价格走势异常，用于监测电力市场价格的异常波动的基于布林线原理的现货市场价格监测模型。

本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的：

一种基于布林线原理的现货市场价格监测模型，该模型建立方法步骤如下：

⑶布林线通道的数学模型建立：

设样本平均值为MA，每天的价格记作C_i，样本量为n，标准差为δ，临界值或倍数为λ，上述参数满足公式：

布林线的上限值记作C_max，下限值记作C_min，则满足：

C_max＝MA+λδ

C_min＝MA-λδ

上限值与下限值之间的区间为布林线的置信区间，变量的期望值一般都位于该区间之内，置信度为期望值在区间内的把握度。样本量越大，临界值λ越大，则置信度越高。而实际生产应用中，从指标的适用性和经济性出发，一般样本量取5-10，置信度一般取95％。通过查数理统计表可知，临界值λ介于2与3之间。

布林线数学推导严密，验证过程严谨，具有很高的可信度和准确度。布林线的置信度随着临界值和样本量n的增大而增大，在给定的临界值和样本量n下，其置信度为定值。利用布林线法可以给出在固定置信度下的价格预测上下限，如果实际价格超出范围，则说明市场价格出现了异常波动。

⑵建立基于布林线原理的现货市场价格监测模型，考虑能量现货市场为完全竞争性电力市场，不存在价格操控，研究对象仅考虑日前交易市场，采用系统统一边际出清模式。

假设日前市场按小时分为24个时段(可根据实际市场规则调整至任意数量时间段)进行交易，第i天的第j个时段的出清价格记作样本量为n，标准差为δ，临界值取λ。

计算相应的变量如果第i天的第j个时段的出清价格满足说明该价格处于置信区间内；否则，该价格处于置信区间外，属于异常价格，计入现货市场价格监测异常点。

记平均价格序列为S_MA，布林线上限值序列为S_max，布林线下限值序列为S_min。如果将三者绘制在图中，形成的曲线分别称为布林线的中轨线(也称移动平均线)、布林线的上轨线、布林线的下轨线。

本发明的优点和积极效果是：