[发明专利]ETF基金净值指标计算方法、装置、设备及介质

权利要求书

1.一种ETF基金净值指标计算方法，其特征在于，所述ETF基金净值指标计算方法包括：

获取每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据；

根据每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据实时构建每只股票的剩余未成交订单队列；

当接收到对目标ETF基金净值指标的计算请求时，确定所述目标ETF基金所包含的每只子股票；

获取每只子股票的所述剩余未成交订单队列作为每只子股票的目标队列；

根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列。

2.如权利要求1所述的ETF基金净值指标计算方法，其特征在于，所述根据每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据实时构建每只股票的剩余未成交订单队列包括：

从每只股票的逐笔成交数据中获取每笔成交数据的买方订单号及卖方订单号；

根据所述买方订单号及所述卖方订单号在每只股票的逐笔委托数据中进行匹配；

将每只股票的逐笔委托数据中未被匹配到的委托数据确定为每只股票的目标委托；

获取每只股票的每笔目标委托的档位类型以及每个档位类型对应的价格；

根据每只股票的每笔目标委托的档位类型以及每个档位类型对应的价格构建队列，得到每只股票的剩余未成交订单队列。

3.如权利要求2所述的ETF基金净值指标计算方法，其特征在于，所述根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列包括：

获取所述目标ETF基金的赎回单位对应的基金份额；

获取每只子股票的替代成份证券数量；

从每只子股票的目标队列中获取每只子股票的档位类型以及每个档位类型对应的价格；

在每个档位类型下，计算每个档位类型对应的价格与每只子股票的替代成份证券数量的乘积的累加和；

在每个档位类型下，计算每个累加和与所述目标ETF基金的赎回单位对应的基金份额的商，得到每个档位类型对应的净值指标值；

获取所述目标ETF基金的代码；

根据目标ETF基金的代码、每个档位类型及每个档位类型对应的净值指标值构建队列，得到所述目标ETF基金的净值指标队列。

4.如权利要求1所述的ETF基金净值指标计算方法，其特征在于，所述根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列后，所述方法还包括：

确定触发所述计算请求的请求方；

将所述目标ETF基金的净值指标队列发送至所述请求方的终端设备。

5.如权利要求4所述的ETF基金净值指标计算方法，其特征在于，所述根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列后，所述方法还包括：

获取当前场内交易对应的净值指标队列作为第一队列；

获取当前场外交易对应的净值指标队列作为第二队列；

根据所述第一队列及所述第二队列确定净值指标浮动；

当所述净值指标浮动达到配置阈值时，生成提示信息；

将所述提示信息发送至所述请求方；

其中，所述提示信息用于提示根据所述净值指标浮动进行股票交易。

6.一种ETF基金净值指标计算装置，其特征在于，所述ETF基金净值指标计算装置包括：

获取单元，用于获取每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据；

构建单元，用于根据每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据实时构建每只股票的剩余未成交订单队列；

确定单元，用于当接收到对目标ETF基金净值指标的计算请求时，确定所述目标ETF基金所包含的每只子股票；

所述获取单元，还用于获取每只子股票的所述剩余未成交订单队列作为每只子股票的目标队列；

计算单元，用于根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列。