[发明专利]ETF基金净值指标计算方法、装置、设备及介质

说明书

本发明涉及大数据技术领域，提供一种ETF基金净值指标计算方法、装置、设备及介质，其方法包括：根据每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据实时构建每只股票的剩余未成交订单队列；确定目标ETF基金所包含的每只子股票；获取每只子股票的剩余未成交订单队列作为每只子股票的目标队列；根据每只子股票的目标队列计算目标ETF基金的净值指标队列。本发明能够利用逐笔成交数据及逐笔委托数据实时计算ETF基金净值指标，发布频率更高，并且通过逐笔构建ETF基金净值指标的方式，能够形成ETF基金的净值指标队列，进而提供更加全面的委托分布情况，提高了行情深度，进而能够提供更加全面的股票交易决策依据。

技术领域

本发明涉及大数据技术领域，尤其涉及一种ETF基金净值指标计算方法、装置、设备及介质。

背景技术

随着我国量化交易市场以及证券交易市场的蓬勃发展，ETF（Exchange TradedFund，交易型开放式指数基金）的套利成为很多量化机构投资者的一个重要投资方式，并且，通过使用ETF基金的实时预估基金份额参考净值（Indicative Optimized PortfolioValue，IOPV）指标，能够辅助交易者获得更多的交易机会。

但是，在现有技术中，通常只能依赖于交易所利用最新价格计算得到的净值指标，由于交易所发布净值指标的频率较慢（通常情况下，交易所每15秒计算一次净值指标并向市场发布），不仅存在明显的延误缺陷，还损失了一部分状态值（如每15秒之间的IOPV的状态值），降低了股票交易时的参考价值。

发明内容

鉴于以上内容，有必要提供一种ETF基金净值指标计算方法、装置、设备及介质，旨在解决ETF基金净值指标发布效率低，且准确度不高的问题。

一种ETF基金净值指标计算方法，所述ETF基金净值指标计算方法包括：

获取每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据；

根据每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据实时构建每只股票的剩余未成交订单队列；

当接收到对目标ETF基金净值指标的计算请求时，确定所述目标ETF基金所包含的每只子股票；

获取每只子股票的所述剩余未成交订单队列作为每只子股票的目标队列；

根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列。

根据本发明优选实施例，所述根据每只股票的逐笔成交数据及逐笔委托数据实时构建每只股票的剩余未成交订单队列包括：

从每只股票的逐笔成交数据中获取每笔成交数据的买方订单号及卖方订单号；

根据所述买方订单号及所述卖方订单号在每只股票的逐笔委托数据中进行匹配；

将每只股票的逐笔委托数据中未被匹配到的委托数据确定为每只股票的目标委托；

获取每只股票的每笔目标委托的档位类型以及每个档位类型对应的价格；

根据每只股票的每笔目标委托的档位类型以及每个档位类型对应的价格构建队列，得到每只股票的剩余未成交订单队列。

根据本发明优选实施例，所述根据每只子股票的目标队列计算所述目标ETF基金的净值指标队列包括：

获取所述目标ETF基金的赎回单位对应的基金份额；

获取每只子股票的替代成份证券数量；

从每只子股票的目标队列中获取每只子股票的档位类型以及每个档位类型对应的价格；

在每个档位类型下，计算每个档位类型对应的价格与每只子股票的替代成份证券数量的乘积的累加和；

在每个档位类型下，计算每个累加和与所述目标ETF基金的赎回单位对应的基金份额的商，得到每个档位类型对应的净值指标值；

获取所述目标ETF基金的代码；

根据目标ETF基金的代码、每个档位类型及每个档位类型对应的净值指标值构建队列，得到所述目标ETF基金的净值指标队列。