[发明专利]用于实现碳金融交易的智能监督方法及装置

权利要求书

1.一种用于实现碳金融交易的智能监督方法，其特征在于，所述方法包括：

获取碳金融市场的交易数据，根据所述交易数据和预设的收益率算法生成所述碳金融市场的对数收益率，其中，所述预设的收益率算法为：

其中，r_(t)是所述碳金融市场在时间为t时的对数收益率，P_t是所述碳金融市场在时间为t时的成交率，P_t-1是所述碳金融市场在时间为t-1时的成交率，t是所述碳金融市场中的时间标识；

对所述对数收益率进行平稳性检验，得到所述对数收益率的标准收益率，生成所述标准收益率的波动特性；

根据所述波动特性构建所述碳金融市场的风险价值模型，对所述风险价值模型进行初始化处理，得到初始化风险价值模型；

生成所述初始化风险价值模型的模型参数，利用所述模型参数对所述初始化风险价值模型进行参数配置，得到标准风险价值模型；

利用所述标准风险价值模型生成所述碳金融市场的期望风险，根据预设的风险阈值和所述期望风险生成所述碳金融市场的风险预警监督机制，利用所述风险监督机制对所述碳金融市场进行智能监督。

2.如权利要求1所述的用于实现碳金融交易的智能监督方法，其特征在于，所述根据所述交易数据和预设的收益率算法生成所述碳金融市场的对数收益率，包括：

获取所述交易数据中的成交额和成交量，根据所述成交额和所述成交量生成所述交易数据的成交率；

根据所述成交率和预设的收益率算法计算所述碳金融市场的对数收益率。

3.如权利要求1所述的用于实现碳金融交易的智能监督方法，其特征在于，所述对所述对数收益率进行平稳性检验，得到所述对数收益率的标准收益率，包括：

根据所述对数收益率生成所述碳金融市场的对数收益率时间趋势图；

对所述对数收益率时间趋势图中的收益率序列进行单位根存在性检验，根据检验结果确定所述对数收益率的标准收益率。

4.如权利要求1所述的用于实现碳金融交易的智能监督方法，其特征在于，所述生成所述标准收益率的波动特性，包括：

生成所述标准收益率的收益率平均值和收益率标准差；

利用预设的偏度算法计算所述标准收益率的收益率偏度，利用预设的峰度算法计算所述标准收益率的收益率峰度；

根据所述收益率偏度和所述收益率峰度计算所述标准收益率的JB指标，根据所述收益率平均值、所述收益率标准差、所述收益率偏度、所述收益率峰度和所述JB指标确定所述标准收益率的波动特征。

5.如权利要求4所述的用于实现碳金融交易的智能监督方法，其特征在于，所述利用预设的偏度算法计算所述标准收益率的收益率偏度，包括：

利用如下预设的偏度算法计算所述标准收益率的收益率偏度：

其中，S是所述标准收益率的收益率偏度，x_i是第i个所述标准收益率，x_i³是所述标准收益率的三阶值，E[x_i³]是x_i³的期望，μ是所述收益率平均值，σ是所述收益率标准差，i是所述标准收益率的个数标识。

6.如权利要求4所述的用于实现碳金融交易的智能监督方法，其特征在于，所述利用预设的峰度算法计算所述标准收益率的收益率峰度，包括：

利用如下预设的峰度算法计算所述标准收益率的收益率峰度：

其中，K是所述标准收益率的收益率峰度，x_i是第i个所述标准收益率，μ是所述收益率平均值，n是所述标准收益率的样本容量，i是所述标准收益率的个数标识。