[发明专利]一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法在审

专利信息
申请号: 201710704310.5 申请日: 2017-08-17
公开(公告)号: CN107481136A 公开(公告)日: 2017-12-15
发明(设计)人: 潘玉婷;王平一;陈泽锋;孙英家;镇磊 申请(专利权)人: 安徽兆尹信息科技股份有限公司;安徽兆尹安联科技有限公司
主分类号: G06Q40/02 分类号: G06Q40/02;G06Q40/06
代理公司: 合肥国和专利代理事务所(普通合伙)34131 代理人: 张祥骞,崔雅丽
地址: 230088 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明涉及一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法,与现有技术相比解决了尚无能够控制ABS风险的大数据分析技术的缺陷。本发明包括以下步骤ABS资产端数据和预期ABS产品信息的获取;ABS证券端数据的预处理;资产端备选池中数据的预处理;非线性规划模型的建立;非线性规划模型的转化与求解;资产端备选池中数据的筛选;最优数据的筛选。本发明利用大数据分析技术将运筹学中的非线性规划模型与ABS中的现金流引擎、资产正向筛选等功能进行结合,能够高效完成基础资产的筛选问题。
搜索关键词: 一种 用于 abs 风险 控制 非线性 规划 数据 筛选 方法
【主权项】:
一种用于ABS风险控制的非线性规划数据筛选方法,其特征在于,包括以下步骤:11)ABS资产端数据和预期ABS产品信息的获取,建立数据备选池,获取资产信息数据并存入备选池,构建预期ABS产品信息,预期ABS产品信息包括:产品分档TYPE、分档规模AMOUNT、分档年利率COUPON、封包日BEGDATE、分档到期日ENDDATE、产品法定到期日LAWENDDATE;12)ABS证券端数据的预处理,计算出ABS证券端数据的产品的分档总个数m、产品的支付周期总数s、产品各档的期限PYEAR和各支付周期的本金支出额AMOUT与利息支出额INTEREST;13)资产端备选池中数据的预处理,计算出数据备选池中资产信息数据的剩余期数TERM、剩余期限YEAR、剩余本金REPRIN、每一个支付周期内资产的本金流入总和PRINAMT、利息流入总和INTAMT;14)非线性规划模型的建立,建立非线性规划模型对ABS的证券端和资产端进行同时约束;15)非线性规划模型的转化与求解,将非线性规划模型适当性转化为线性形式,并利用单纯形法求解模型;16)资产端备选池中数据的筛选,对预处理后的资产端备选池中数据进行前端筛选,建立预选池;17)最优数据的筛选,将预选池中资产的数据作为参数传入非线性规划模型,筛选出最优数据所对的资产。
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