[发明专利]基于分级目标评价的策略生成方法、设备及存储介质

摘要

本发明提供基于分级目标评价的策略生成方法、设备及存储介质，方法包括采集金融数据库中原始数据，对所述原始数据按时间区间进行分级，设定各级时间区间的业绩目标、相应时间区间的权重和原始数据的连续业绩目标阈值；将因子进行排列组合，生成第一策略；利用分级数据对所述第一策略进行回测，产生分级回测结果；将分级回测结果按相应时间区间的权重累加获得最终回测结果；筛选最终回测结果较优的若干个第一策略，组成第二策略。本发明还提供基于分级目标评价的策略生成系统，保证上述方法在实际中的实现及应用。本发明自动生成较优的量化交易策略，方便用户在此基础上进行开发，将大大降低了用户工作量，提高了工作效率，适应多变的市场行情。

主权项

基于分级目标评价的策略生成方法，适于在基于分级目标评价的策略生成设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：a.采集金融数据库中原始数据，对所述原始数据按时间区间进行分级，定义各级的策略因子，设定各级时间区间的业绩目标和相应时间区间的权重，并设定原始数据的连续业绩目标阈值；b.将所述的策略因子进行排列组合，生成第一策略；c.策略回测，利用分级数据对所述第一策略进行回测，产生分级回测结果；d.策略评价，将所述分级回测结果按相应时间区间的权重累加获得所述第一策略的最终回测结果；e.策略择优，将所述第一策略的最终回测结果按分值高低进行排序，或者按照用户定义的阈值条件，筛选分值靠前或者超过阈值的若干个第一策略，组成第二策略。