[发明专利]贴现率曲线构造方法及系统在审
| 申请号： | 201810768254.6 | 申请日： | 2018-07-13 |
| 公开（公告）号： | CN109035004A | 公开（公告）日： | 2018-12-18 |
| 发明（设计）人： | 薛清扬;章万锋;吕健;施超峰 | 申请（专利权）人： | 交通银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02;G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人： | 王涛 |
| 地址： | 200120 上*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明提供一种贴现率曲线构造方法及系统。该贴现率曲线构造方法包括：获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；根据每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；根据每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线，可以构造平滑稳定的贴现率曲线，真实反映利率类产品的市场价格。 | ||
| 搜索关键词： | 曲线构造 连续复利 市场利率 天数 资金 市场价格 平滑 利率 | ||
【主权项】：
1.一种贴现率曲线构造方法，其特征在于，包括：获取每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数；根据所述每一种资金业务对应的每一期市场利率和每一期贴现天数，计算每一种资金业务对应的连续复利贴现率；根据所述每一种资金业务对应的连续复利贴现率，构造贴现率曲线。
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