[发明专利]投资组合风险数据分析方法及装置

摘要

本申请公开了一种投资组合风险数据分析方法及装置，方法包括：确定投资者的N个资产的原始标准资产配置比例h_B＝[h₁,…,h_i,…,h_N]^T；根据所述N个资产的随机游走模型，确定组合平均年化收益率以及组合夏普比率分别与触发所述N个资产进行资产再配置的阈值ψ_th之间的第一非线性关系和第二非线性关系；根据所述N个资产的超额收益率协方差矩阵V以及持有的N个资产的当前比例h_p确定所述N个资产的实时的主动风险偏离ψ_Pt；根据所述第一非线性关系和第二非线性关系判断所述N个资产的实时的主动风险偏离ψ_Pt所处的区间；根据所述N个资产的实时的主动风险偏离ψ_Pt所处的区间对所述N个资产的配置进行组合风险评分。本发明即时体现再平衡的实际效果，评分体系简单。

主权项

1.一种投资组合风险数据分析方法，其特征在于，包括：确定投资者的N个资产的原始标准资产配置比例hB＝[h1,…,hi,…,hN]T；其中，hi为资产i的配置比例，其中i＝1,…,N；根据所述N个资产的随机游走模型，确定组合平均年化收益率以及组合夏普比率分别与触发所述N个资产进行资产再配置的阈值ψth之间的第一非线性关系和第二非线性关系；根据所述N个资产的超额收益率协方差矩阵V以及持有的N个资产的当前比例hp确定所述N个资产的实时的主动风险偏离ψPt；其中，t指的是t时刻；根据所述第一非线性关系和第二非线性关系判断所述N个资产的实时的主动风险偏离ψPt所处的区间；根据所述N个资产的实时的主动风险偏离ψPt所处的区间对所述N个资产的配置进行组合风险评分。