[发明专利]一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法

摘要

本发明公开了一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法。在以枢轴突破策略基础上去除原策略的二次趋势突破点，构建成二次趋势压力线，增加二次趋势策略，构建成新的交易策略，并在新的交易策略中使用遗传算法对参数进行寻优，以提高量化交易的运行速度和准确性。本发明旨在通过改进交易策略，强化风险控制，对错误指令提供止损值，强制平仓，钝化假开仓信号的干扰，给投资者提供及时、准确、全面、有效的交易信息。

主权项

1.一种基于枢轴突破和遗传算法的股指期货量化交易策略的优化方法，其特征是，包括以下步骤：(1)在枢轴突破策略基础上去除二次趋势突破点，构建成二次趋势压力线，增加二次趋势策略，构建成新的交易策略，二次趋势策略具体如下：在止损完上升趋势之后，若上升趋势再次出现，即实时价格高于止损时最高价*(1+止损比率/4)，触及压力线，开空仓；在止损完下降趋势之后，如果下降趋势再次出现，即实时价格低于止损时最低价*(1‑止损比率/4)，触及支撑线，开多仓；(2)采集前期期货交易数据作为样本数据；(3)选择步骤(1)中构建的交易策略中的五个参数作为优化对象，包括f1、f2、tick、pick，Stopratio，其中f1为上/下观察价参数，f2为反转买入/卖出价参数，Stopratio为止损比率，pick为触发开仓点的参数，tick为触发止损点的参数，根据取值范围与要求精度为五个参数进行编码，将五个参数连接在一起形成一个个体编码；(4)进入遗传算法的遗传优化，以收益风险比为适应度函数，依次进行选择、交叉以及变异过程，重复上述过程，设定迭代停止条件为最大进化次数，所得即为五个参数最优解。