[发明专利]一种信用风险缓释凭证估值与指数编制的方法及系统

摘要

本发明一种信用风险缓释凭证估值与指数编制的方法及系统属于金融产品估值与指数编制领域，解决了传统估值方法在国内缺乏应用环境，人为干涉较多，计算复杂度较大，计算过程不够直观、透明，以及传统指数编制方法存在指数值持续下降，不能用于模拟真实投资组合的问题。方法包括下述步骤：1、获取信用风险缓释凭证信息及市场价格数据，并计算估值与指数编制所需的中间值；2、根据信用风险缓释凭证信息及客户需求，调用相应的现金流折现法模型与指数编制模型；3、提供信用每目的信用风险缓释凭证估值、信用风险缓释凭证参考费率，以及信用风险缓释凭证指数值。本发明的优点在于：估值系统不需要运用违约率、违约损失率等我国市场中难以获得的数据，降低了估值计算的复杂度，而且能够区分不同信用风险缓释凭证的交易结构，应用不同的估值模型；指数系统通过构建对冲投资组合的方式，能够稳定表征信用风险对冲后的债券和信用风险缓释凭证投资组合的整体收益，实现了对信用风险缓释凭证估值与指数编制方法的优化。