[发明专利]利率预测方法、装置、电子设备和存储介质在审
| 申请号： | 202210273020.0 | 申请日： | 2022-03-18 |
| 公开（公告）号： | CN114638687A | 公开（公告）日： | 2022-06-17 |
| 发明（设计）人： | 程翎峰;李鹏;邓杨;周琳琳;廖清碧;曾垂鑫;蔡朴锐;陈俊 | 申请（专利权）人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02 |
| 代理公司： | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人： | 马迪 |
| 地址： | 100033 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种利率预测方法、装置、电子设备和存储介质，涉及数据处理的技术领域。该利率预测方法包括：根据历史产品数据估计产品各周期的预期远期利率波动率；根据libor市场模型确定产品各周期的实际远期利率波动率；根据实际远期利率波动率校准libor市场模型；采用校准后的libor市场模型以及期初远期利率通过蒙特卡洛模拟方法预测产品各周期的远期利率。通过实际远期利率波动率校准libor市场模型，使得libor市场模型既可以直接观测远期利率，还可以提高其准确度。然后通过libor市场模型和期初远期利率预测产品各周期的远期利率，提高了产品各周期的远期利率的预测准确性，从而提高了产品定价的一致性。 | ||
| 搜索关键词： | 利率 预测 方法 装置 电子设备 存储 介质 | ||
【主权项】：
暂无信息
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